Hallo Risikofreunde,
im ersten Schritt (Step 1) haben wir uns die geeigneten Indizes ausgesucht und dabei auch auf eine Diversifikation geachtet.
Der zweite Schritt (Step 2) ist auch erledigt und die Kapitalverteilung auf die Indizes wurde festgelegt, um von den besser laufenden Indizes überproportional zu profitieren.
Weiter geht es nun mit der Aktienauswahl(Step 3).
Als Erstes gilt es eine Quelle zu finden, die euch die Performance der Einzelwerte des jeweiligen Index liefert.
Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel könnt ihr entsprechende Programmierskills vorausgesetzt, API´s von Data-Serviceprovider wie iex cloud oder EOD Historical Data nutzen. iex cloud habe ich bereits mehrmals getestet und bin durchaus zufrieden. Es gibt aber noch einige weitere Anbieter. Die Nutzung von Data-Serviceprovider und Nutzung deren API´s soll jedoch in diesem Artikel kein größeres Thema sein. Daher abschließend lediglich noch der Hinweis auf folgenden Artikel, der verschiedene Martdaten-API´s vorstellt -> Geekflare.com
Eine ganz pragmatische Lösung, die jeder Internet-Nutzer verwenden kann, ist das Portal von comdirect. Comdirect bietet zu einigen Indizes eine Performanceübersicht der Einzelwerte. Und damit können wir einfach und schnell arbeiten.
Auf der Startseite von comdirect.de seht ihr folgendes Menü:
Hier klickt ihr auf „Informer“ und geht mit dem Mauszeiger über „Märkte“, damit sich das Untermenü erscheint. Mit einem Klick auf Indizes seid ihr in der gewünschten Übersicht.
Nur noch bequem den gewünschten Index aussuchen und dort im Menü zuerst auf „Enthaltene Werte“ und dann „Performance“ klicken.
Tadaa, ihr habt die Daten.
Diese Daten einfach markieren und per Copy&Paste in einen neuen Reiter der Excel-Datei* packen. *Siehe Artikel zu Step 2, dort findet ihr das Dashboard zum Download.
Und nun erstellen wir das Ranking. Dies ist ebenfalls einfach, aber effektiv gehalten.
Folgende Performancewerte stehen aus den Daten der comdirect zur Verfügung:
Woche, Monat, YTD (Year To Date), 1 Jahr und 3 Jahre. Die Monatsperformance, Jahres- und YTD Performance möchten wir übergewichten. Wohlwissend, dass die beiden letztgenannten Werte gegen Jahresende nahezu das gleiche ausdrücken…
Die Wochenperformance und 3 Jahresperformance sollen nur einen geringen Einfluss haben.
Daraus ergibt sich folgende Formel:
(((Woche*0,05)+(Monat*0,2)+(YTD*0,3)+(1Jahr*0,4)+(3Jahre*0,05)/5)*100)
In Excel sieht die Formel dann so aus: =(((B9*0,05)+(C9*0,2)+(D9*0,3)+(E9*0,4)+(F9*0,05)/5)*100)
Die Formel wenden wir für alle Zeilen (Aktien) an und fertig ist unser Ranking 🙂
Diese Schritte für alle Indizes durchführen, jeweils noch die Top 5% genommen und wir haben unsere Aktien-Investment-Liste.
Anbei findet ihr erneut das Excel-Dashboard, ergänzt um die Aktienlisten zu HDAX, EuroStoxx, S&P500, Nikkei225 und Hang Seng Index.
Anmerkungen zum Excel-File:
- Die Daten sind von Anfang September 2022. Es ist eine güte Übung für euch die aktuellen Daten zu ermitteln und einzutragen. Achtet hierbei bitte darauf, dass die Spalte „Diff.%“ von comdirect bei uns im Excel-File nicht genutzt wird.
- Weshalb bei „HDAX“ die Aktie Rheinmetall nicht als Investment genutzt werden kann, hängt mit dem Trendfilter zusammen und besprechen wir in Step 4
- In den Listen sind weniger Aktien enthalten als der Index eigentlich hat. Einige Aktien haben keine 5 Jahre Performancewerte. Zum Beispiel weil es die Aktie noch nicht so lange gibt. Diese habe ich bereits herausgefiltert.
- Der Hang Seng Index hat aktuell 73 Werte. Bei Wikipedia steht jedoch die Anzahl 50. Der Wert ist falsch. Siehe hsi.com.hk
Step 3 ist damit geschafft.
Step 4 wird richtig wild 🙂 Wir würzen die Strategie mit mehreren Ansätzen aus der technischen Analyse und prüfen jeden einzelnen Chart der Aktien aus unserer Investment-Liste. Es wird um Moving Averages als Trendfilter, der Elliott Wave Theory, Anil Mangal´s Wave Theory und Harmonic-Pattern gehen. Zudem besprechen wir die Exit-Regeln und klären somit die Fragen, wann der zeitbasierte Verkauf erfolgt und wie der Stop-loss gesetzt werden sollte.
Vielen Dank fürs lesen und bis bald,
Davy
Schreibe einen Kommentar